شاخص سرعت تغییر قیمت چیست؟ همه چیز در مورد نرخ تغییر ROC


شاخص های تحلیل تکنیکال بازارهای مالی به چهار دسته اصلی تقسیم می شوند: روند، حرکت، نوسانات و حجم. در این میان اندیکاتورهای مومنتوم می توانند سرعت و قدرت روند را بهتر نشان دهند. یکی از مهمترین آنها نرخ تغییر قیمت به اختصار ROC نامیده می شود. تحلیلگران و معامله گران در اکثر بازارهای مالی، به ویژه ارز دیجیتال، ارز، کالاها و سهام، از آن در محاسبات خود برای تعیین قدرت روند و اندازه تغییرات قیمت استفاده می کنند.

در این مقاله ضمن معرفی شاخص سرعت قیمت به توضیح روش خواندن و تفسیر آن می پردازیم. در زیر روش های استفاده از ROC در استراتژی های مختلف را شرح می دهیم. در نهایت به مزایا، معایب و تفاوت های آن با Momentum می پردازیم. اگر علاقه مند به معامله گری یا تحلیل بازارهای مالی هستید، با ما همراه باشید و با یکی از مهمترین ابزارهای خود آشنا شوید.

شاخص ROC چیست؟

به طور خلاصه، شاخص نرخ تغییر درصد تغییر قیمت یک ابزار مالی را بین قیمت فعلی و قیمت در تعداد معینی از دوره‌های قبلی اندازه‌گیری می‌کند.

به صورت درصد و برای بازه های زمانی خاص مانند 15 روز (ROC 15) و 30 روز (ROC 30) بیان می شود. بازاریابان از این درصد برای تشخیص یا اندازه گیری موارد زیر استفاده می کنند:

این شاخص با افزایش قیمت مثبت و با کاهش قیمت منفی می شود. نرخ تغییر به ویژه در معاملات آتی و اختیار معامله که در آن تفاوت قیمت دارایی معامله می شود، مفید است. نرخ تغییر تام دمارک (تام دمارک) تحلیلگر پیشرو بازار مالی اختراع کرده است

فرمول محاسبه ROC چیست؟

به عنوان یک معامله گر، نیازی به محاسبه هیچ یک از اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال ندارید و نمودارها آنها را برای شما فراهم می کنند. با این حال، آشنایی با فرمول ها می تواند درک شما از چرایی حرکت آنها را بهبود بخشد و به تفسیرهای عمیق تر منجر شود. فرمول محاسبه نرخ تغییر قیمت به شرح زیر است:

100x {قیمت در دوره قبل ÷ (قیمت در دوره جاری – قیمت در دوره قبل)} = ROC

به عنوان مثال، اگر قیمت پایانی یک ابزار مالی در پایان روز معاملاتی امروز 20 دلار و قیمت پایانی آن در 15 روز پیش 12 دلار بود؛ ROC 8 برای این ابزار به صورت زیر محاسبه می شود:

در نمودارها، قیمت در محدوده فعلی با عباراتی مانند Current Close یا Closing Price پ و قیمت در دوره قبل با قیمت پایانی دوشنبه یا بستن n دوره قبل را نشان دهید.

معامله گران کوتاه مدت، مانند معامله گران روزانه، فواصل کمتری را انتخاب می کنند. زیرا آنها در درجه اول از نوسانات کوتاه مدت سود می برند.

مهمترین تصمیمی که یک معامله گر باید در هنگام مشاهده شاخص نرخ تغییر بگیرد، تعیین فاصله قبلی یا عدد n است.

با انتخاب فواصل گذشته نزدیکتر یا n کوچکتر، نوسانات شاخص نرخ تغییر نیز افزایش می یابد. سوالی که خطر هشدارهای کاذب را نیز افزایش می دهد. در مقابل، سیگنال‌های به‌دست‌آمده از ROC که برای فواصل طولانی‌تر یا n بزرگ‌تر محاسبه می‌شوند قابل اعتمادتر و کمتر متغیر هستند. به طور کلی دوره های زمانی 14، 9، 25 و 200 روزه بیشتر از سایر دوره ها استفاده می شود.. معامله‌گران معمولاً از n بزرگ‌تر در بازه‌های زمانی کوچک‌تر مانند نمودارهای ساعتی و n کوچک‌تر در بازه‌های زمانی بزرگ‌تر مانند درون روز و طولانی‌تر استفاده می‌کنند.

روش تفسیر نرخ تغییر چیست؟

همانطور که گفتیم نرخ تغییر قیمت به عنوان شاخصی برای تعیین سرعت و قدرت تغییرات قیمت در نظر گرفته می شود. هرچه فاصله بین دو دوره کوتاهتر باشد و عدد ROC بزرگتر باشد، قدرت و سرعت حرکت خط روند بیشتر است و بالعکس. هنگام تفسیر نرخ تغییر قیمت، قدر مطلق یا مقدار مثبت آن در نظر گرفته می شود.

در نمودارها، مانند سایر اندیکاتورهای مومنتوم، نرخ تغییر قیمت در پنجره جداگانه زیر نمودار قیمت ظاهر می شود. شروع حرکت شاخص ROC صفر است که به صورت یک خط نشان داده می شود. نمودار نرخ تغییر با افزایش فشار خرید و افزایش قیمت افزایش می‌یابد و با کاهش فشار خرید و کاهش قیمت، به سمت منطقه منفی حرکت می‌کند.

لازم به ذکر است که سرعت تغییر، تکانه یا نیروی حرکت را نشان می دهد. این بدان معناست که بسته به محدوده ای که انتخاب می کنید، ممکن است نمودارهای مختلفی را مشاهده کنید. بنابراین، یک حرکت نزولی در این نمودار نشان دهنده کاهش قدرت روند است، نه لزوماً معکوس. اگر نمودار ROC حول خط صفر باشد، تحلیلگران بر این باورند که احتمال تثبیت بازار و معکوس شدن روند بالاست. اعداد کوچک مثبت و منفی نیز به ترتیب به عنوان احساسات مثبت و منفی بازار تعبیر می شوند.

برخی از تحلیلگران سطوح بسیار بالای تغییر، به ویژه بیش از 10 را نشانه خرید بیش از حد و مقادیر بسیار منفی را نشانه فروش بیش از حد می دانند. با این حال، برای اطمینان، بهتر است حداقل یک سیگنال تطبیق را از سایر نشانگرها یا الگوها، مانند الگوی چکش دریافت کنید.

شاخص نرخ تغییر در مقایسه با سایر شاخص‌های مومنتوم

شاخص نرخ تغییر قیمت با سایر شاخص‌های مومنتوم تفاوت اساسی دارد به درصد بیان می شود و- سایر اندیکاتورهای مومنتوم از تقسیم قیمت فعلی بر قیمت قبلی یا اختلاف بین این دو و ضرب آن در صد به دست می آید. همچنین مبدا یا خط مرکزی آنها معمولاً اعداد 100 و 50 است. در حالی که ROC دارای یک خط مرکزی صفر است. با این حال، همه آنها تقریباً نتایج یکسانی دارند و مترادف یکدیگر هستند.

روش های استفاده از شاخص ROC

فقط عبور از نمودار نرخ تغییر قیمت از خط صفر آن در هر جهت نشان دهنده یک معکوس روند احتمالی است. هر چه سرعت این تقاطع که به آن کراس اوور خط صفر می گویند کمتر باشد روند آینده قطعی تر خواهد بود. جدا از این روش ساده، بسته به استراتژی معاملاتی و مهارت شما در تفسیر سایر اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال، می توانید از این نوسانگر به روش دیگری در تصمیم گیری های معاملاتی خود استفاده کنید. در ادامه سه روش مهم دیگر را شرح می دهیم.

معاملات در نقاط شروع واگرایی

نرخ تغییر در تشخیص انحراف یا واگرایی که نقطه عطف قیمت هستند، می توانند به معامله گر کمک کنند. واگرایی های صعودی معمولاً زمانی اتفاق می افتد که آستانه قیمت به طور مداوم در حال کاهش است و نرخ تغییر تقریباً ثابت است. در این شرایط احتمال روند قیمت بالاست. معکوس این روند نیز زمانی صادق است که قیمت سقف های بزرگ تری را تشکیل دهد و ROC خنثی باشد. الگوهای معکوس شمعدان همچنین می تواند به عنوان مکمل برای اطمینان از ایمن بودن واگرایی استفاده شود.

معامله در نقاط شکست

نقاط شکست همیشه با حرکات قوی بازار همراه است. بهترین شاخص برای تشخیص و پیش بینی چنین حرکاتی میزان تغییر است. در چنین مواردی یا کمی قبل از آن، ROC تقریبا ثابت می شود. معکوس شدن شدید این شاخص شکست نیز نشان دهنده تثبیت روند جدید است.

تجارت در مناطقی که بیش از حد فروش رفته است

به طور کلی، اندیکاتورهای مومنتوم برای معاملات در بازار روند یا محدوده خنثی مناسب هستند. این به این دلیل است که آنها می توانند نقاط عطف را با دقت خوبی پیش بینی کنند. بنابراین، اگر این شاخص ها در یک بازار خنثی کاهش یابد، معامله گران این فرصت را می بینند که در جهت مخالف روند معامله کنند. در این شرایط، اوج و فرودهای نسبی نمودار قیمت پس از یک دوره زمانی مشخص ظاهر می شوند. پیش بینی زمان وقوع این فرآیند نیز بر اساس رفتار قبلی شاخص نرخ تغییر قیمت ها است. معمولا زمانی که ارزش این شاخص به یک حد معین می رسد، شاهد معکوس شدن روند قیمت و رسیدن به نقطه اشباع خرید و فروش هستیم.

بهترین شاخص ها برای استفاده در کنار ROC

اساساً در تحلیل تکنیکال نمی توان تنها به سیگنال یک اندیکاتور اعتماد کرد. به طور خاص، Rate of Change گاهی اوقات سیگنال های زودهنگام یا دیرهنگام ارسال می کند. بهترین شاخص هایی که می توان در رابطه با میزان تغییر استفاده کرد، غیر خویشاوندان آن هستند. در زیر دو نمونه از آنها را بررسی می کنیم.

ترکیبی از نرخ تغییر و میانگین

یکی از شاخص های مناسب برای تایید سیگنال صادر شده توسط تغییر روند زمانی که نمودار ROC از خط صفر عبور می کند، مقدار متوسط ​​در انواع مختلف آن است. به خصوص EMA یا میانگین متحرک نمایی توسط بسیاری از تحلیلگران به عنوان بهترین شاخص تشخیص روند در نظر گرفته می شود. به عنوان مثال، زمانی که نرخ تغییر از خط صفر به سمت پایین عبور می کند، عبور رو به پایین از میانگین متحرک کندتر، مانند EMA 50، بالاتر از میانگین متحرک سریعتر، مانند EMA 10، می تواند سیگنال نزولی را تأیید کند.

ترکیبی از نرخ تغییر و تصادفی

تحلیلگران از ترکیب این دو شاخص برای پیش بینی زمان تغییر روند استفاده می کنند. اگر نرخ تغییر یک سیگنال واگرایی ارسال کند، تقاطع های تصادفی در نواحی بیش فروش یا خرید بیش از حد تصادفی می تواند نقاط ورود و خروج سودآور را نشان دهد. به عنوان مثال، در یک واگرایی نزولی، بهترین نقطه خروج، نقطه متقاطع تصادفی در منطقه بیش از حد خرید است. به طور کلی، سیگنال واگرایی سیگنال ضعیفی است که همیشه نشانه برگشت قیمت نیست و نیاز به تایید قوی‌تری دارد.

محدودیت های شاخص تغییر قیمت

مهم ترین محدودیت یا ضعف نشانگر نرخ تغییر، احتمال بالای ارسال سیگنال های دیر یا ناپایدار است. به خصوص زمانی که نمودار از خط صفر عبور می کند، در دوره های کوتاه مدت (n کوچک در فرمول این اندیکاتور)، احتمال ارسال سیگنال های فرار و اولیه زیاد است. در این شرایط ممکن است نوسان مورد نظر بسیار کوتاه و زودگذر باشد. حرکاتی که به آنها حرکات موها را دیدم (Whipsaw) نیز نامیده می شود. برعکس برای دوره های بلندمدت نیز صادق است. اگر زمانی که نمودار از خط صفر عبور می کند ns بزرگتر را انتخاب کنید، این احتمال وجود دارد که سیگنال را دیر دریافت کنید و با معکوس شدن بازار مواجه شوید یا قیمت های بهتر را از دست بدهید.

از دیگر محدودیت ها و اشکالات شاخص نرخ تغییر قیمت، وزن دهی برابر قیمت فعلی و قیمت دوره های گذشته بدون توجه به بازه زمانی آنهاست. بسیاری از کارشناسان معتقدند که قیمت فعلی اعتبار بیشتری در پیش بینی قیمت آتی یک دارایی دارد. به عنوان مثال، در شاخص میانگین متحرک نمایی، وزن بیشتری به قیمت های اخیر داده می شود.

مزایای شاخص ROC در یک نگاه

مزایای نرخ تغییر قیمت را می توان به صورت زیر خلاصه کرد:

  • دقت و قابلیت اطمینان بالا برای تایید حرکت قیمت در روندهای جهت دار میان مدت و بلند مدت
  • ارائه اطلاعات مفید در مورد قدرت روندهای اخیر
  • در تشخیص واگرایی بیشتر از سایر اندیکاتورهای حرکت مفید است
  • امکان برنامه ریزی در بازه های زمانی مختلف و دلخواه
  • مناسب برای استراتژی های بسیار کوتاه مدت تا بسیار بلند مدت
  • سادگی و سازگاری تقریباً با تمام بازارهای مالی

شاخص نرخ تغییر؛ ضروری اما ناکافی

سرعت تغییر قیمت ابزار قدرتمندی برای تایید روند قیمت ها به ویژه در بازارهای صعودی است. این شاخص همچنین می تواند روندهای معکوس بالقوه را تا حد خوبی شناسایی کند. با این حال، به عنوان یک قاعده کلی، هرگز نباید تنها به سیگنال صادر شده توسط آن تکیه کنید. رعایت این شرط احتیاط در بازارهای خنثی و به ویژه زمانی که واگرایی رخ می دهد، بیشتر ضروری است. زیرا ارسال سیگنال های ناهموار یا تاخیری در ماهیت این اندیکاتور است. از کدام اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال بیشتر استفاده می کنید؟ تجربه شما از دقت و قابلیت اطمینان شاخص سرعت قیمت چیست؟ نظر خود را با ما و سایر خوانندگان به اشتراک بگذارید.